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2014年4月17日木曜日

ドル円の変動率、低下 リスクリバーサルは縮小

ドル円の予想変動率(インプライド・ボラティリティー)
1週間物:5.79%前後(前営業日終値:6.0325%)
1カ月物:6.86%前後(前営業日終値:7.1150%)

ドル円のリスクリバーサル(4月17日14時36分時点)
1週間物:▲0.2725%前後(前営業日終値:▲0.2825%)
1カ月物:▲0.3525%前後(前営業日終値:▲0.3825%)

 17日の通貨オプション市場でドル円の予想変動率は低下。
 ドルのコール(買う権利)オプションとプット(売る権利)との比較で持ち高の偏り具合を示すリスクリバーサル(ドル高方向への変動率からドル安方向への変動率を引いた値)は縮小した。






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